The Heston model and its extensions in Matlab and C#

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Korporativní autor: ebrary, Inc
Médium: Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:angličtina
Vydáno: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2013.
Edice:Wiley finance series
Témata:
On-line přístup:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Obsah:
  • The Heston model for European options
  • Integration issues, parameter effects, and variance modeling
  • Derivations using the Fourier transform
  • The fundamental approach to pricing options.