The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Korporativní autor: | |
| Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Edice: | Wiley finance series
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Obsah:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.