תמונות העטיפה

The Heston model and its extensions in Matlab and C#

Show other versions (1)
שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Rouah, Fabrice, 1964-
מחבר תאגידי: ebrary, Inc
פורמט: אלקטרוני ספר אלקטרוני
שפה:אנגלית
יצא לאור: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2013.
סדרה:Wiley finance series
נושאים:
MATLAB.
Options (Finance) > Mathematical models.
Options (Finance) > Prices.
Finance > Mathematical models.
C# (Computer program language)
Electronic books.
גישה מקוונת:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
תוכן הענינים:
  • The Heston model for European options
  • Integration issues, parameter effects, and variance modeling
  • Derivations using the Fourier transform
  • The fundamental approach to pricing options.

פריטים דומים