The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Müşterek Yazar: | |
| Materyal Türü: | Elektronik Ekitap |
| Dil: | İngilizce |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Seri Bilgileri: | Wiley finance series
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
İçindekiler:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.