The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Ente Autore: | |
| Natura: | Elettronico eBook |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
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| Serie: | Wiley finance series
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
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Sommario:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.