The Heston model and its extensions in Matlab and C#

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Dettagli Bibliografici
Autore principale: Rouah, Fabrice, 1964-
Ente Autore: ebrary, Inc
Natura: Elettronico eBook
Lingua:inglese
Pubblicazione: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2013.
Serie:Wiley finance series
Soggetti:
Accesso online:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
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Sommario:
  • The Heston model for European options
  • Integration issues, parameter effects, and variance modeling
  • Derivations using the Fourier transform
  • The fundamental approach to pricing options.