The Heston model and its extensions in Matlab and C#
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| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| निगमित लेखक: | |
| स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक ई-पुस्तक |
| भाषा: | अंग्रेज़ी |
| प्रकाशित: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
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| श्रृंखला: | Wiley finance series
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
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विषय - सूची:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.