The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Định dạng: | Điện tử eBook |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Loạt: | Wiley finance series
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Mục lục:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.