The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Співавтор: | |
| Формат: | Електронний ресурс eКнига |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Серія: | Wiley finance series
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Зміст:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.