From Measures to It�o Integrals

"From Measures to It�o Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, It�o integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure th...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Kopp, P. E., 1944-
Соавтор: ebrary, Inc
Формат: Электронный ресурс eКнига
Язык:английский
Опубликовано: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2011.
Серии:AIMS library series.
Предметы:
Online-ссылка:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Схожие документы