From Measures to It�o Integrals
"From Measures to It�o Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, It�o integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure th...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Recurso Eletrônico livro eletrônico |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Cambridge [England] ; New York :
Cambridge University Press,
2011.
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| coleção: | AIMS library series.
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
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