From Measures to It�o Integrals

"From Measures to It�o Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, It�o integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure th...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Kopp, P. E., 1944-
מחבר תאגידי: ebrary, Inc
פורמט: אלקטרוני ספר אלקטרוני
שפה:אנגלית
יצא לאור: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2011.
סדרה:AIMS library series.
נושאים:
גישה מקוונת:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים