Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
সংস্থা লেখক: Ritsumeikan International Symposium Ritsumeikan Daigaku, Japan, ebrary, Inc
অন্যান্য লেখক: Akahori, Jiro, Ogawa, Shigeyoshi, Watanabe, Shinzo, 1935-
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক কনফারেন্স প্রসিডিং বৈদ্যুতিন গ্রন্থ
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, c2006.
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
সূচিপত্রের সারণি:
  • Preface
  • Program
  • Harmonic analysis methods for nonparametic estimation of votality : theory and applications / E. Barucci, P. Malliavin and M.E. Mancino
  • Hedging of credit derivatives in models with totally unexpected default / T.R. Bielecki, M. Jeanblanc and M. Rutkowski
  • A large trader-insider model / A. Kohatsu-Higa and A. Sulem
  • [GLP & MEMM] pricing models and related problems / Y. Miyahara
  • Topics related to gamma processes / M. Yamazato
  • On stochastic differential equations driven by symmetric stable processes of Index [alpha] / H. Hashimoto, T. Tsuchiya and T. Yamada
  • Martingale representation theorem and chaos expansion / S. Watanabe.