Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
Đã lưu trong:
| Nhiều tác giả của công ty: | , |
|---|---|
| Tác giả khác: | , , |
| Định dạng: | Điện tử Hội nghị đang tiến hành eBook |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Singapore ; Hackensack, NJ :
World Scientific,
c2006.
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Mục lục:
- Preface
- Program
- Harmonic analysis methods for nonparametic estimation of votality : theory and applications / E. Barucci, P. Malliavin and M.E. Mancino
- Hedging of credit derivatives in models with totally unexpected default / T.R. Bielecki, M. Jeanblanc and M. Rutkowski
- A large trader-insider model / A. Kohatsu-Higa and A. Sulem
- [GLP & MEMM] pricing models and related problems / Y. Miyahara
- Topics related to gamma processes / M. Yamazato
- On stochastic differential equations driven by symmetric stable processes of Index [alpha] / H. Hashimoto, T. Tsuchiya and T. Yamada
- Martingale representation theorem and chaos expansion / S. Watanabe.