Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models Theory and Applications /

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Ardia, David
Соавтор: SpringerLink (Online service)
Формат: Электронный ресурс eКнига
Язык:английский
Опубликовано: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008.
Серии:Lecture Notes in Economics and Mathematical System, 612
Предметы:
Online-ссылка:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78657-3
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Схожие документы: Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models