Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models Theory and Applications /

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ardia, David
Körperschaft: SpringerLink (Online service)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008.
Schriftenreihe:Lecture Notes in Economics and Mathematical System, 612
Schlagworte:
Online-Zugang:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78657-3
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