Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models Theory and Applications /

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Ardia, David
Autor Corporativo: SpringerLink (Online service)
Formato: Recurso Electrónico livro electrónico
Idioma:inglês
Publicado em: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008.
Colecção:Lecture Notes in Economics and Mathematical System, 612
Assuntos:
Acesso em linha:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78657-3
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