The pricing of credit default swaps during distress
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
[Washington, D.C.] :
International Monetary Fund,
c2006.
|
| سلاسل: | IMF working paper ;
WP/06/254. |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة: The pricing of credit default swaps during distress
- Swaps and other derivatives
- Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
- What determines U.S. swap spreads?
- Practical guide to UCITS funds and their risk management /
- The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
- Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /