Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Chan-Lau, Jorge A.
organizacja autorów: International Monetary Fund. Monetary and Financial Systems Dept, ebrary, Inc
Format: Elektroniczne E-book
Język:angielski
Wydane: [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Dept., c2006.
Seria:IMF working paper ; WP/06/148.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!