The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Άλλοι συγγραφείς: | , |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Hoboken, NJ :
John Wiley & Sons,
2009.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Ετικέτες: |
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια: The SABR/LIBOR market model
- The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
- Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
- Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
- Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
- Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
- The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /