Rebonato, R., McKay, K., & White, R. (2009). The SABR/LIBOR market model: Pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives. John Wiley & Sons.
Kopierad till urklipp
Kopiering till urklipp misslyckades
Chicago-referens (17:e uppl.)
Rebonato, Riccardo, Kenneth McKay, och Richard White. The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-rate Derivatives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.
Kopierad till urklipp
Kopiering till urklipp misslyckades
MLA-referens (9:e uppl.)
Rebonato, Riccardo, et al. The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-rate Derivatives. John Wiley & Sons, 2009.
Kopierad till urklipp
Kopiering till urklipp misslyckades
Varning: dessa hänvisningar är inte alltid fullständigt riktiga.