Rebonato, R., McKay, K., & White, R. (2009). The SABR/LIBOR market model: Pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives. John Wiley & Sons.
Skopiowano do schowka
Nie udało się skopiować do schowka
Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)
Rebonato, Riccardo, Kenneth McKay, i Richard White. The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-rate Derivatives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009.
Skopiowano do schowka
Nie udało się skopiować do schowka
Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)
Rebonato, Riccardo, et al. The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-rate Derivatives. John Wiley & Sons, 2009.
Skopiowano do schowka
Nie udało się skopiować do schowka
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..