Зображення обкладинки

QR код

Innovations in Derivatives Markets Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation /

This book presents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives markets and derivative pricing. The contributions, written by leading researchers in the field as well as experienced authors from the financial industry, present the state of the art in: • Modeling counterparty credit ri...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Співавтор:	SpringerLink (Online service)
Інші автори:	Glau, Kathrin (Редактор), Grbac, Zorana (Редактор), Scherer, Matthias (Редактор), Zagst, Rudi (Редактор)
Формат:	Електронний ресурс eКнига
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2016.
Серія:	Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 165
Предмети:	Mathematics. Banks and banking. Financial engineering. Economics, Mathematical. Mathematical models. Probabilities. Statistics. Quantitative Finance. Banking. Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance. Mathematical Modeling and Industrial Mathematics. Probability Theory and Stochastic Processes. Financial Engineering.
Онлайн доступ:	http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Advanced financial modelling
Опубліковано: (2009)

Real Options Valuation The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice /
за авторством: Schulmerich, Marcus
Опубліковано: (2005)

Real Options Valuation The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice /
за авторством: Schulmerich, Marcus
Опубліковано: (2010)

Computational Methods in Financial Engineering Essays in Honour of Manfred Gilli /
за авторством: Kontoghiorghes, Erricos J.
Опубліковано: (2008)

High Frequency Financial Econometrics Recent Developments /
за авторством: Bauwens, Luc
Опубліковано: (2008)

Innovations in Quantitative Risk Management TU München, September 2013 /
Опубліковано: (2015)

Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis
за авторством: Stein, Jerome L.
Опубліковано: (2012)

Financial Derivatives Modeling
за авторством: Ekstrand, Christian
Опубліковано: (2011)

Modern Actuarial Risk Theory Using R /
за авторством: Kaas, Rob
Опубліковано: (2008)

Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
за авторством: Schlsser, Anna
Опубліковано: (2011)

Complex and Chaotic Nonlinear Dynamics Advances in Economics and Finance, Mathematics and Statistics /
за авторством: Vialar, Thierry
Опубліковано: (2009)

Probability and statistics for scientists and engineers /
за авторством: Dukkipati, Rao V.
Опубліковано: (2013)

Hidden Markov Models in Finance
за авторством: Mamon, Rogemar S.
Опубліковано: (2007)

Practical financial optimization a library of GAMS models /
за авторством: Consiglio, Andrea
Опубліковано: (2009)

Probabilistic reliability models
за авторством: Ushakov, I. A. (Igorʹ Alekseevich)
Опубліковано: (2012)

Empirical Techniques in Finance
за авторством: Bhar, Ramaprasad
Опубліковано: (2005)

Misurare e gestire il rischio finanziario
за авторством: Menoncin, Francesco
Опубліковано: (2009)

Risk finance and asset pricing value, measurements, and markets /
за авторством: Tapiero, Charles S.
Опубліковано: (2010)

Microeconomics of banking
за авторством: Freixas, Xavier
Опубліковано: (2008)

Introduction to probability and statistics : principles and applications for engineering and the computing sciences /
за авторством: Milton, J. Susan (Janet Susan)
Опубліковано: (2013)

Theory of Zipf's Law and Beyond
за авторством: Saichev, Alex
Опубліковано: (2010)

Computational Probability Algorithms and Applications in the Mathematical Sciences /
за авторством: Drew, John H.
Опубліковано: (2008)

Market Risk and Financial Markets Modeling
за авторством: Sornette, Didier
Опубліковано: (2012)

Real Options and Intellectual Property Capital Budgeting Under Imperfect Patent Protection /
за авторством: Baecker, Philipp N.
Опубліковано: (2007)

Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
за авторством: Brigo, Damiano, 1966-
Опубліковано: (2010)

Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
за авторством: Sekerke, Matt
Опубліковано: (2015)

Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
за авторством: Lutz, Bjrn
Опубліковано: (2010)

Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models Theory and Applications /
за авторством: Ardia, David
Опубліковано: (2008)

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk

Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
за авторством: Bouziane, Markus
Опубліковано: (2008)

Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
за авторством: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Опубліковано: (2013)

Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering
за авторством: Solojentsev, Evgueni D.
Опубліковано: (2009)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
за авторством: Tang, Yi
Опубліковано: (2007)

Data Assimilation The Ensemble Kalman Filter /
за авторством: Evensen, Geir
Опубліковано: (2007)

Elements of probability and statistics /
за авторством: Wolf, Frank L. (Frank Louis)
Опубліковано: (1974)

Elements of probability and statistics.
за авторством: Wolf, Frank L. (Frank Louis)
Опубліковано: (1962)

A brief introduction to probability and statistics /
за авторством: Mendenhall, William
Опубліковано: (2013)

Introduction to probability and statistics /
за авторством: Lindgren, B. W. (Bernard William), 1924-
Опубліковано: (1966)

Probability and statistical inference /
за авторством: Hogg, Robert V.
Опубліковано: (1977)

Introduction to probability and statistics /
за авторством: Lindgren, B. W.
Опубліковано: (1978)