Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
محفوظ في:
| مؤلفون مشاركون: | , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , , |
| التنسيق: | الكتروني وقائع المؤتمر كتاب الكتروني |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Singapore ; Hackensack, NJ :
World Scientific,
c2006.
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- Preface
- Program
- Harmonic analysis methods for nonparametic estimation of votality : theory and applications / E. Barucci, P. Malliavin and M.E. Mancino
- Hedging of credit derivatives in models with totally unexpected default / T.R. Bielecki, M. Jeanblanc and M. Rutkowski
- A large trader-insider model / A. Kohatsu-Higa and A. Sulem
- [GLP & MEMM] pricing models and related problems / Y. Miyahara
- Topics related to gamma processes / M. Yamazato
- On stochastic differential equations driven by symmetric stable processes of Index [alpha] / H. Hashimoto, T. Tsuchiya and T. Yamada
- Martingale representation theorem and chaos expansion / S. Watanabe.