Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2009.
|
| Серии: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
622 |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00331-8 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы: Option Pricing in Fractional Brownian Markets
- Pricing of Bond Options Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models /
- Market-Conform Valuation of Options
- Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
- Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
- Strategic Trading in Illiquid Markets
- Risk Management in Credit Portfolios Concentration Risk and Basel II /