Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2008.
|
| סדרה: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
607 |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77066-4 |
| תגים: |
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים: Pricing Interest-Rate Derivatives
- Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
- Pricing of Bond Options Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models /
- A Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities Economic and Empirical Issues /
- Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
- Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios /
- Private Equity Exits Divestment Process Management for Leveraged Buyouts /