The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч:	Rebonato, Riccardo
Байгууллагын зохиогч:	ebrary, Inc
Бусад зохиолчид:	McKay, Kenneth, 1981-, White, Richard, 1976-
Формат:	Цахим Цахим ном
Хэл сонгох:	англи
Хэвлэсэн:	Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2009.
Нөхцлүүд:	Hedging (Finance) > Mathematical models. Options (Finance) > Prices > Mathematical models. Derivative securities > Accounting. Interest rate futures. LIBOR market model. Electronic books.
Онлайн хандалт:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives / -н Rebonato, Riccardo

Хэвлэсэн 2009.

An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view

Цахим Цахим ном