Problems and solutions in mathematical finance. Volume 1, Stochastic calculus /
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , , |
|---|---|
| Format: | Elektroniczne E-book |
| Język: | angielski |
| Wydane: |
Hoboken :
Wiley,
2014.
|
| Seria: | Wiley finance series.
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Spis treści:
- Preface
- General probability theory
- Wiener process
- Stochastic di?erential equations
- Change of measure
- Poisson process
- A Mathematics formulae
- B Probability theory formulae
- C Differential equations formulae
- Bibliography
- Notation.