The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Institutionell upphovsman: | |
| Materialtyp: | Elektronisk E-bok |
| Språk: | engelska |
| Publicerad: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Serie: | Wiley finance series
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
Innehållsförteckning:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.