The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Серии: | Wiley finance series
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Оглавление:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.