The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Korporacja: | |
| Format: | Elektroniczne E-book |
| Język: | angielski |
| Wydane: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Seria: | Wiley finance series
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Spis treści:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.