The Heston model and its extensions in Matlab and C#
保存先:
| 第一著者: | |
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| 団体著者: | |
| フォーマット: | 電子媒体 eBook |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
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| シリーズ: | Wiley finance series
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
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目次:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.