The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Σειρά: | Wiley finance series
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Πίνακας περιεχομένων:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.