The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Format: | Electrònic eBook |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Col·lecció: | Wiley finance series
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Taula de continguts:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.