صورة الغلاف

The Heston model and its extensions in Matlab and C#

عرض إصدارات أخرى (1)
محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Rouah, Fabrice, 1964-
مؤلف مشترك: ebrary, Inc
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2013.
سلاسل:Wiley finance series
الموضوعات:
MATLAB.
Options (Finance) > Mathematical models.
Options (Finance) > Prices.
Finance > Mathematical models.
C# (Computer program language)
Electronic books.
الوصول للمادة أونلاين:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • The Heston model for European options
  • Integration issues, parameter effects, and variance modeling
  • Derivations using the Fourier transform
  • The fundamental approach to pricing options.

مواد مشابهة