Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Teaneck, NJ :
World Scientific,
c2013.
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
What determines U.S. swap spreads?
حسب: Kóbor, Ádám
منشور في: (2005)
حسب: Kóbor, Ádám
منشور في: (2005)
The pricing of credit default swaps during distress
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
Swaps and other derivatives
حسب: Flavell, Richard
منشور في: (2010)
حسب: Flavell, Richard
منشور في: (2010)
Forecasting volatility in the financial markets
منشور في: (2007)
منشور في: (2007)
Stochastic volatility selected readings /
منشور في: (2005)
منشور في: (2005)
An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
حسب: Privault, Nicolas
منشور في: (2012)
حسب: Privault, Nicolas
منشور في: (2012)
American-type options.
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 1 /
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2014)
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2014)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
حسب: Huynh, Huu Tue
منشور في: (2008)
حسب: Huynh, Huu Tue
منشور في: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
منشور في: (2008)
منشور في: (2008)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
حسب: Tang, Yi
منشور في: (2007)
حسب: Tang, Yi
منشور في: (2007)
The Black-Scholes model
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
حسب: Rebonato, Riccardo
منشور في: (2009)
حسب: Rebonato, Riccardo
منشور في: (2009)
Robust static super-replication of barrier options
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
Stochastic filtering with applications in finance
حسب: Bhar, Ramaprasad
منشور في: (2010)
حسب: Bhar, Ramaprasad
منشور في: (2010)
Practical guide to UCITS funds and their risk management /
حسب: Müller, Charles
منشور في: (2013)
حسب: Müller, Charles
منشور في: (2013)
Fourier transform methods in finance
منشور في: (2010)
منشور في: (2010)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
Advanced financial modelling
منشور في: (2009)
منشور في: (2009)
Stochastic analysis, stochastic systems, and applications to finance
منشور في: (2011)
منشور في: (2011)
Hedging derivatives
حسب: Rheinländer, Thorsten
منشور في: (2011)
حسب: Rheinländer, Thorsten
منشور في: (2011)
Stochastic modelling of electricity and related markets
حسب: Benth, Fred Espen, 1969-
منشور في: (2008)
حسب: Benth, Fred Espen, 1969-
منشور في: (2008)
The Fisher model and financial markets
حسب: MacMinn, Richard D.
منشور في: (2005)
حسب: MacMinn, Richard D.
منشور في: (2005)
Stochastic modelling in process technology
حسب: Dehling, Herold
منشور في: (2007)
حسب: Dehling, Herold
منشور في: (2007)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
منشور في: (2006)
منشور في: (2006)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 6-10 March 2006 /
منشور في: (2007)
منشور في: (2007)
Option valuation and Option tutor /
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
Asset price dynamics, volatility, and prediction
حسب: Taylor, Stephen (Stephen J.)
منشور في: (2007)
حسب: Taylor, Stephen (Stephen J.)
منشور في: (2007)
Problems and solutions in mathematical finance.
حسب: Chin, Eric, 1971-, وآخرون
منشور في: (2014)
حسب: Chin, Eric, 1971-, وآخرون
منشور في: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
حسب: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
منشور في: (2011)
حسب: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
منشور في: (2011)
Financial modeling /
حسب: Benninga, Simon
منشور في: (2008)
حسب: Benninga, Simon
منشور في: (2008)
Fundamental models in financial theory /
حسب: Peleg, Doron, 1952-
منشور في: (2014)
حسب: Peleg, Doron, 1952-
منشور في: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
Stochastic models for social processes /
حسب: Bartholomew, David J.
منشور في: (1973)
حسب: Bartholomew, David J.
منشور في: (1973)
Financial modeling in excel /
حسب: Fairhurst, Danielle Stein
منشور في: (2017)
حسب: Fairhurst, Danielle Stein
منشور في: (2017)
Stochastic optimization models in finance
منشور في: (2006)
منشور في: (2006)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
حسب: Rees, Michael, 1964-
منشور في: (2008)
حسب: Rees, Michael, 1964-
منشور في: (2008)
Financial modelling : theory, implementation and practice (with matlab source) /
حسب: Kienitz, Jorg
منشور في: (2012)
حسب: Kienitz, Jorg
منشور في: (2012)