Зображення обкладинки

QR код

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автор:	Brigo, Damiano
Співавтор:	ebrary, Inc
Інші автори:	Pallavicini, Andrea, Morini, Massimo
Формат:	Електронний ресурс eКнига
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Chichester, England : Wiley, c2013.
Серія:	Wiley finance series.
Предмети:	Finance > Mathematical models. Credit > Mathematical models. Credit derivatives > Mathematical models. Financial risk > Mathematical models. Electronic books.
Онлайн доступ:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
за авторством: Brigo, Damiano, 1966-
Опубліковано: (2010)

Econometrics and risk management
Опубліковано: (2008)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
за авторством: Gregory, Jon
Опубліковано: (2014)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
за авторством: Černý, Aleš, 1971-
Опубліковано: (2009)

Credit risk spreads in local and foreign currencies
за авторством: Galai, Dan
Опубліковано: (2009)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
за авторством: Gregory, Jon, Ph. D.
Опубліковано: (2010)

Credit market in Morocco a disequilibrium approach /
за авторством: Allain, Laurence
Опубліковано: (2009)

Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
за авторством: Focardi, Sergio M.
Опубліковано: (2013)

Recent advances in credit risk modeling
за авторством: Capuano, Christian, 1975-
Опубліковано: (2009)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
за авторством: Gregory, Jon, Ph. D.
Опубліковано: (2012)

Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
за авторством: Sekerke, Matt
Опубліковано: (2015)

Advanced analytical models over 800 models and 300 applications from the Basel II Accord to Wall Street and beyond /
за авторством: Mun, Johnathan
Опубліковано: (2008)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
за авторством: Tang, Yi
Опубліковано: (2007)

Financial markets and the real economy /
Опубліковано: (2006)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
за авторством: Gregory, Jon, 1971-
Опубліковано: (2015)

Anticipating correlations a new paradigm for risk management /
за авторством: Engle, R. F. (Robert F.)
Опубліковано: (2009)

Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Опубліковано: (2006)

New series
Опубліковано: (2004)

GARCH models structure, statistical inference, and financial applications /
за авторством: Francq, Christian
Опубліковано: (2010)

Fundamental models in financial theory /
за авторством: Peleg, Doron, 1952-
Опубліковано: (2014)

The mathematics of financial modeling and investment management /
за авторством: Focardi, Sergio M.
Опубліковано: (2004)

Advanced financial modelling
Опубліковано: (2009)

Linear factor models in finance
Опубліковано: (2005)

Dynamic copula methods in finance
Опубліковано: (2011)

The volatility costs of procyclical lending standards an assessment using a DSGE model /
за авторством: Gruss, Bertrand
Опубліковано: (2009)

Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
за авторством: Rees, Michael, 1964-
Опубліковано: (2008)

Funds : private equity, hedge and all core structures /
за авторством: Hudson, Matthew
Опубліковано: (2014)

Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
за авторством: Huynh, Huu Tue
Опубліковано: (2008)

Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications /
Опубліковано: (2017)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
за авторством: Chan-Lau, Jorge A.
Опубліковано: (2006)

Haskell financial data modeling and predictive analytics /
за авторством: Ryzhov, Pavel
Опубліковано: (2013)

Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics /
за авторством: Brandimarte, Paolo
Опубліковано: (2014)

Risk finance and asset pricing value, measurements, and markets /
за авторством: Tapiero, Charles S.
Опубліковано: (2010)

Numerical methods in finance /
Опубліковано: (2010)

Copula methods in finance
за авторством: Cherubini, Umberto
Опубліковано: (2004)

Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory
за авторством: Boyarchenko, Svetlana I.
Опубліковано: (2002)

Financial modeling in excel /
за авторством: Fairhurst, Danielle Stein
Опубліковано: (2017)

A workout in computational finance
за авторством: Aichinger, Michael, 1979-
Опубліковано: (2013)

Quantitative finance for physicists an introduction /
за авторством: Schmidt, Anatoly B.
Опубліковано: (2005)

An introduction to wavelet theory in finance a wavelet multiscale approach /
за авторством: In, Francis
Опубліковано: (2013)