Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
Kaydedildi:
Yazar: | Brigo, Damiano |
---|---|
Müşterek Yazar: | ebrary, Inc |
Diğer Yazarlar: | Pallavicini, Andrea, Morini, Massimo |
Materyal Türü: | Elektronik Ekitap |
Dil: | İngilizce |
Baskı/Yayın Bilgisi: |
Chichester, England :
Wiley,
c2013.
|
Seri Bilgileri: | Wiley finance series.
|
Konular: | |
Online Erişim: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
Benzer Materyaller
Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
Yazar:: Brigo, Damiano, 1966-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Brigo, Damiano, 1966-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Econometrics and risk management
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Yazar:: Gregory, Jon
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Yazar:: Gregory, Jon
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Yazar:: Černý, Aleš, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Černý, Aleš, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Credit risk spreads in local and foreign currencies
Yazar:: Galai, Dan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Galai, Dan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Credit market in Morocco a disequilibrium approach /
Yazar:: Allain, Laurence
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Allain, Laurence
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
Yazar:: Focardi, Sergio M.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Focardi, Sergio M.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Recent advances in credit risk modeling
Yazar:: Capuano, Christian, 1975-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Capuano, Christian, 1975-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
Yazar:: Sekerke, Matt
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Yazar:: Sekerke, Matt
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Advanced analytical models over 800 models and 300 applications from the Basel II Accord to Wall Street and beyond /
Yazar:: Mun, Johnathan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Yazar:: Mun, Johnathan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Yazar:: Tang, Yi
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
Yazar:: Tang, Yi
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Yazar:: Gregory, Jon, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Yazar:: Gregory, Jon, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Financial markets and the real economy /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Anticipating correlations a new paradigm for risk management /
Yazar:: Engle, R. F. (Robert F.)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Engle, R. F. (Robert F.)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
New series
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
GARCH models structure, statistical inference, and financial applications /
Yazar:: Francq, Christian
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Francq, Christian
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Fundamental models in financial theory /
Yazar:: Peleg, Doron, 1952-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Yazar:: Peleg, Doron, 1952-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
The mathematics of financial modeling and investment management /
Yazar:: Focardi, Sergio M.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Yazar:: Focardi, Sergio M.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Advanced financial modelling
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Dynamic copula methods in finance
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Linear factor models in finance
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
The volatility costs of procyclical lending standards an assessment using a DSGE model /
Yazar:: Gruss, Bertrand
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Gruss, Bertrand
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
Yazar:: Rees, Michael, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Yazar:: Rees, Michael, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Funds : private equity, hedge and all core structures /
Yazar:: Hudson, Matthew
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Yazar:: Hudson, Matthew
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
Yazar:: Huynh, Huu Tue
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Yazar:: Huynh, Huu Tue
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Yazar:: Chan-Lau, Jorge A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Yazar:: Chan-Lau, Jorge A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)
Risk finance and asset pricing value, measurements, and markets /
Yazar:: Tapiero, Charles S.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Tapiero, Charles S.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Haskell financial data modeling and predictive analytics /
Yazar:: Ryzhov, Pavel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Ryzhov, Pavel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics /
Yazar:: Brandimarte, Paolo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Yazar:: Brandimarte, Paolo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Numerical methods in finance /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory
Yazar:: Boyarchenko, Svetlana I.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)
Yazar:: Boyarchenko, Svetlana I.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)
Copula methods in finance
Yazar:: Cherubini, Umberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Yazar:: Cherubini, Umberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)
Financial modeling in excel /
Yazar:: Fairhurst, Danielle Stein
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)
Yazar:: Fairhurst, Danielle Stein
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)
A workout in computational finance
Yazar:: Aichinger, Michael, 1979-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Aichinger, Michael, 1979-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
An introduction to wavelet theory in finance a wavelet multiscale approach /
Yazar:: In, Francis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: In, Francis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Quantitative finance for physicists an introduction /
Yazar:: Schmidt, Anatoly B.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Yazar:: Schmidt, Anatoly B.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Benzer Materyaller
-
Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
Yazar:: Brigo, Damiano, 1966-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010) -
Econometrics and risk management
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008) -
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Yazar:: Gregory, Jon
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014) -
Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Yazar:: Černý, Aleš, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009) -
Credit risk spreads in local and foreign currencies
Yazar:: Galai, Dan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)