Beeld op de omslag

QR code

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Brigo, Damiano
Coauteur:	ebrary, Inc
Andere auteurs:	Pallavicini, Andrea, Morini, Massimo
Formaat:	Elektronisch E-boek
Taal:	Engels
Gepubliceerd in:	Chichester, England : Wiley, c2013.
Reeks:	Wiley finance series.
Onderwerpen:	Finance > Mathematical models. Credit > Mathematical models. Credit derivatives > Mathematical models. Financial risk > Mathematical models. Electronic books.
Online toegang:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Gelijkaardige items

Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
door: Brigo, Damiano, 1966-
Gepubliceerd in: (2010)

Econometrics and risk management
Gepubliceerd in: (2008)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
door: Gregory, Jon
Gepubliceerd in: (2014)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
door: Černý, Aleš, 1971-
Gepubliceerd in: (2009)

Credit risk spreads in local and foreign currencies
door: Galai, Dan
Gepubliceerd in: (2009)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
door: Gregory, Jon, Ph. D.
Gepubliceerd in: (2010)

Credit market in Morocco a disequilibrium approach /
door: Allain, Laurence
Gepubliceerd in: (2009)

Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
door: Focardi, Sergio M.
Gepubliceerd in: (2013)

Recent advances in credit risk modeling
door: Capuano, Christian, 1975-
Gepubliceerd in: (2009)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
door: Gregory, Jon, Ph. D.
Gepubliceerd in: (2012)

Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
door: Sekerke, Matt
Gepubliceerd in: (2015)

Advanced analytical models over 800 models and 300 applications from the Basel II Accord to Wall Street and beyond /
door: Mun, Johnathan
Gepubliceerd in: (2008)

Financial markets and the real economy /
Gepubliceerd in: (2006)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
door: Tang, Yi
Gepubliceerd in: (2007)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
door: Gregory, Jon, 1971-
Gepubliceerd in: (2015)

Anticipating correlations a new paradigm for risk management /
door: Engle, R. F. (Robert F.)
Gepubliceerd in: (2009)

GARCH models structure, statistical inference, and financial applications /
door: Francq, Christian
Gepubliceerd in: (2010)

Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Gepubliceerd in: (2006)

New series
Gepubliceerd in: (2004)

Fundamental models in financial theory /
door: Peleg, Doron, 1952-
Gepubliceerd in: (2014)

The mathematics of financial modeling and investment management /
door: Focardi, Sergio M.
Gepubliceerd in: (2004)

Advanced financial modelling
Gepubliceerd in: (2009)

Linear factor models in finance
Gepubliceerd in: (2005)

Dynamic copula methods in finance
Gepubliceerd in: (2011)

The volatility costs of procyclical lending standards an assessment using a DSGE model /
door: Gruss, Bertrand
Gepubliceerd in: (2009)

Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
door: Rees, Michael, 1964-
Gepubliceerd in: (2008)

Funds : private equity, hedge and all core structures /
door: Hudson, Matthew
Gepubliceerd in: (2014)

Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
door: Huynh, Huu Tue
Gepubliceerd in: (2008)

Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications /
Gepubliceerd in: (2017)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
door: Chan-Lau, Jorge A.
Gepubliceerd in: (2006)

Haskell financial data modeling and predictive analytics /
door: Ryzhov, Pavel
Gepubliceerd in: (2013)

Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics /
door: Brandimarte, Paolo
Gepubliceerd in: (2014)

Risk finance and asset pricing value, measurements, and markets /
door: Tapiero, Charles S.
Gepubliceerd in: (2010)

Numerical methods in finance /
Gepubliceerd in: (2010)

Copula methods in finance
door: Cherubini, Umberto
Gepubliceerd in: (2004)

Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory
door: Boyarchenko, Svetlana I.
Gepubliceerd in: (2002)

A workout in computational finance
door: Aichinger, Michael, 1979-
Gepubliceerd in: (2013)

Financial modeling in excel /
door: Fairhurst, Danielle Stein
Gepubliceerd in: (2017)

Quantitative finance for physicists an introduction /
door: Schmidt, Anatoly B.
Gepubliceerd in: (2005)

An introduction to wavelet theory in finance a wavelet multiscale approach /
door: In, Francis
Gepubliceerd in: (2013)