Зображення обкладинки

QR код

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автор:	Gregory, Jon, Ph. D.
Співавтор:	ebrary, Inc
Формат:	Електронний ресурс eКнига
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Hoboken, NJ : Wiley, 2012.
Редагування:	2nd ed.
Предмети:	Derivative securities > Mathematical models. Risk management. Electronic books.
Онлайн доступ:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
за авторством: Gregory, Jon, Ph. D.
Опубліковано: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
за авторством: Gregory, Jon, 1971-
Опубліковано: (2015)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
за авторством: Segoviano Basurto, Miguel A.
Опубліковано: (2008)

Credit derivatives investing and risk management /
за авторством: Chaplin, Geoff
Опубліковано: (2010)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
за авторством: Gregory, Jon
Опубліковано: (2014)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
за авторством: Tang, Yi
Опубліковано: (2007)

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
за авторством: Brigo, Damiano
Опубліковано: (2013)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
за авторством: Chan-Lau, Jorge A.
Опубліковано: (2006)

Derivatives, risk management & value
за авторством: Bellalah, Mondher
Опубліковано: (2010)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Опубліковано: (2011)

The art of credit derivatives demystifying the black swan /
за авторством: Garcia, João
Опубліковано: (2010)

Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
за авторством: Seemann, Harald
Опубліковано: (2008)

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
за авторством: Jarrow, Robert A.
Опубліковано: (2008)

Managing credit risk the great challenge for global financial markets /
Опубліковано: (2008)

Arbitrage theory in continuous time
за авторством: Björk, Tomas
Опубліковано: (2009)

Structured credit products credit derivatives and synthetic securitisation /
за авторством: Choudhry, Moorad
Опубліковано: (2010)

Credit correlation life after copulas /
Опубліковано: (2008)

Credit derivatives instruments, applications and pricing /
Опубліковано: (2004)

Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
за авторством: Albanese, Claudio
Опубліковано: (2006)

Hedging derivatives
за авторством: Rheinländer, Thorsten
Опубліковано: (2011)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
за авторством: Webber, Nick
Опубліковано: (2011)

Managing risks with derivatives
Опубліковано: (2007)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
за авторством: Chan-Lau, Jorge A.
Опубліковано: (2006)

Modelling single-name and multi-name credit derivatives
за авторством: O'Kane, Dominic
Опубліковано: (2008)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
за авторством: Mastro, Michael A., 1975-
Опубліковано: (2013)

Quantitative credit portfolio management practical innovations for measuring and controlling liquidity, spread, and issuer concentration risk /
за авторством: Ben Dor, Arik
Опубліковано: (2012)

The derivatives market in South Africa lessons for Sub-Saharan African countries /
за авторством: Adelegan, Olatundun Janet
Опубліковано: (2009)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
за авторством: Siṃha, Manamohana
Опубліковано: (2009)

Systemic risk from global financial derivatives a network analysis of contagion and its mitigation with super-spreader tax /
за авторством: Markose, Sheri M.
Опубліковано: (2012)

Financial derivatives : pricing application and mathematics /
за авторством: Baz, Jamil
Опубліковано: (2004)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
за авторством: Rebonato, Riccardo
Опубліковано: (2009)

Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
за авторством: Chisholm, Andrew, 1959-
Опубліковано: (2010)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
за авторством: Eales, Brian Anthony
Опубліковано: (2003)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
за авторством: Chisholm, Andrew
Опубліковано: (2010)

Derivatives : principles and practice /
за авторством: Sundaram, Rangarajan K.
Опубліковано: (2011)

Clearing and settlement of derivatives
за авторством: Loader, David
Опубліковано: (2005)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
за авторством: Bossu, Sébastien
Опубліковано: (2014)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
за авторством: Gottesman, Aron
Опубліковано: (2016)

Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /
за авторством: Nawalkha, Sanjay K.
Опубліковано: (2005)

Global derivative debacles from theory to malpractice /
за авторством: Jacque, Laurent L.
Опубліковано: (2010)