Nonlinear modeling of economic and financial time-series
Uloženo v:
Korporace: | International Symposium in Computational Economic and Finance Sūsah, Tunisia, ebrary, Inc |
---|---|
Další autoři: | Barnett, William A., Jawadi, Fredj |
Médium: | Elektronický zdroj Konferenční příspěvek E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Bingley, UK :
Emerald,
2010.
|
Vydání: | 1st ed. |
Edice: | International symposia in economic theory and econometrics ;
20. |
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
Modelling non-stationary economic time series a multivariate approach /
Autor: Burke, Simon P.
Vydáno: (2005)
Autor: Burke, Simon P.
Vydáno: (2005)
Econometric modeling perspectives
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Statistics, econometrics, and forecasting
Autor: Zellner, Arnold
Vydáno: (2004)
Autor: Zellner, Arnold
Vydáno: (2004)
Generalized method of moments
Autor: Hall, Alastair R.
Vydáno: (2005)
Autor: Hall, Alastair R.
Vydáno: (2005)
Statistical inference in multifractal random walk models for financial time series
Autor: Sattarhoff, Cristina
Vydáno: (2011)
Autor: Sattarhoff, Cristina
Vydáno: (2011)
Applied time series econometrics
Vydáno: (2004)
Vydáno: (2004)
Applied econometric time series /
Autor: Ender, Walter
Vydáno: (2010)
Autor: Ender, Walter
Vydáno: (2010)
Applied nonlinear time series analysis applications in physics, physiology and finance /
Autor: Small, Michael, Dr
Vydáno: (2005)
Autor: Small, Michael, Dr
Vydáno: (2005)
Elements of time series econometrics : an applied approach /
Autor: Kočenda, Evžen, a další
Vydáno: (2014)
Autor: Kočenda, Evžen, a další
Vydáno: (2014)
Empirical modeling in economics specification and evaluation /
Autor: Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009
Vydáno: (1999)
Autor: Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009
Vydáno: (1999)
Complete and incomplete econometric models
Autor: Geweke, John
Vydáno: (2010)
Autor: Geweke, John
Vydáno: (2010)
Analysis of financial time series /
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2010)
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2010)
An introduction to high-frequency finance
Vydáno: (2001)
Vydáno: (2001)
Structural econometric models /
Vydáno: (2013)
Vydáno: (2013)
Time series applications to finance with R and S-Plus /
Autor: Chan, Ngai Hang
Vydáno: (2010)
Autor: Chan, Ngai Hang
Vydáno: (2010)
Multivariate time series analysis : with R and financial applications /
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2014)
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2014)
Applied econometric time series /
Autor: Enders, Walter, 1948-
Vydáno: (2015)
Autor: Enders, Walter, 1948-
Vydáno: (2015)
An introduction to analysis of financial data with R /
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2013)
Autor: Tsay, Ruey S., 1951-
Vydáno: (2013)
Examen multidimensionnel du Maroc.
Vydáno: (2018)
Vydáno: (2018)
Nonlinear time series models in empirical finance
Autor: Franses, Philip Hans, 1963-
Vydáno: (2000)
Autor: Franses, Philip Hans, 1963-
Vydáno: (2000)
The cointegrated VAR model methodology and applications /
Autor: Juselius, Katarina
Vydáno: (2006)
Autor: Juselius, Katarina
Vydáno: (2006)
The economics of inaction stochastic control models with fixed costs /
Autor: Stokey, Nancy L.
Vydáno: (2009)
Autor: Stokey, Nancy L.
Vydáno: (2009)
Readings in unobserved components models
Vydáno: (2005)
Vydáno: (2005)
Maximum simulated likelihood methods and applications
Vydáno: (2010)
Vydáno: (2010)
Computational macroeconomics for the open economy
Autor: Lim, G. C. (Guay C.)
Vydáno: (2008)
Autor: Lim, G. C. (Guay C.)
Vydáno: (2008)
Incorporating market information into the construction of the fan chart
Autor: Elekdag, Selim
Vydáno: (2009)
Autor: Elekdag, Selim
Vydáno: (2009)
Exploration of a nonlinear world an appreciation of Howell Tong's contributions to statistics /
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Global market conditions and systemic risk
Autor: González-Hermosillo, Brenda
Vydáno: (2009)
Autor: González-Hermosillo, Brenda
Vydáno: (2009)
Elements of time series econometrics : an applied approach /
Autor: Kosenda, Evzen, a další
Vydáno: (2015)
Autor: Kosenda, Evzen, a další
Vydáno: (2015)
Building better econometric models using cross section and panel data /
Autor: Edwards, Jeffrey A.
Vydáno: (2014)
Autor: Edwards, Jeffrey A.
Vydáno: (2014)
Structural reforms in the Euro area economic impact and role of synchronization across markets and countries /
Autor: Everaert, Luc
Vydáno: (2006)
Autor: Everaert, Luc
Vydáno: (2006)
Modelling financial time series
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2008)
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2008)
Time series analysis /
Autor: Palma, Wilfredo
Vydáno: (2016)
Autor: Palma, Wilfredo
Vydáno: (2016)
The analysis of time series : an introduction /
Autor: Chatfield, Chris
Vydáno: (2004)
Autor: Chatfield, Chris
Vydáno: (2004)
Advances in time series forecasting
Vydáno: (2012)
Vydáno: (2012)
The spectral analysis of time series
Autor: Koopmans, Lambert Herman, 1930-
Vydáno: (1995)
Autor: Koopmans, Lambert Herman, 1930-
Vydáno: (1995)
Time series analysis : nonstationary and noninvertible distribution theory /
Autor: Tanaka, Katsuto, 1950-
Vydáno: (2017)
Autor: Tanaka, Katsuto, 1950-
Vydáno: (2017)
The basics of financial econometrics : tools, concepts, and asset management applications /
Autor: Fabozzi, Frank J.
Vydáno: (2014)
Autor: Fabozzi, Frank J.
Vydáno: (2014)
Time series analysis and its applications : with R examples /
Autor: Shumway, Robert H.
Vydáno: (2011)
Autor: Shumway, Robert H.
Vydáno: (2011)
Handbook of modeling high-frequency data in finance
Autor: Viens, Frederi G., 1969-
Vydáno: (2012)
Autor: Viens, Frederi G., 1969-
Vydáno: (2012)
Podobné jednotky
-
Modelling non-stationary economic time series a multivariate approach /
Autor: Burke, Simon P.
Vydáno: (2005) -
Econometric modeling perspectives
Vydáno: (2008) -
Statistics, econometrics, and forecasting
Autor: Zellner, Arnold
Vydáno: (2004) -
Generalized method of moments
Autor: Hall, Alastair R.
Vydáno: (2005) -
Statistical inference in multifractal random walk models for financial time series
Autor: Sattarhoff, Cristina
Vydáno: (2011)