Financial models with Lévy processes and volatility clustering
Сохранить в:
| Другие авторы: | |
|---|---|
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Hoboken, NJ :
Wiley,
c2011.
|
| Серии: | The Frank J. Fabozzi series
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
A behavioral approach to asset pricing
по: Shefrin, Hersh, 1948-
Опубликовано: (2005)
по: Shefrin, Hersh, 1948-
Опубликовано: (2005)
Asset price dynamics, volatility, and prediction
по: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Опубликовано: (2007)
по: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Опубликовано: (2007)
Forecasting expected returns in the financial markets
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model
по: Huang, Ting-Ting
Опубликовано: (2009)
по: Huang, Ting-Ting
Опубликовано: (2009)
Financial asset pricing theory, global policy and dynamics /
Опубликовано: (2011)
Опубликовано: (2011)
Empirical perspectives in capital asset pricing
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Asset pricing a structural theory and its applications /
по: Cheng, Bing
Опубликовано: (2008)
по: Cheng, Bing
Опубликовано: (2008)
Credit securitisations and derivatives challenges for the global markets /
по: Rosch, Daniel
Опубликовано: (2013)
по: Rosch, Daniel
Опубликовано: (2013)
Expectations and the structure of share prices
по: Cragg, J. G.
Опубликовано: (1982)
по: Cragg, J. G.
Опубликовано: (1982)
Evaluating the effectiveness of the capital asset pricing model (CAPM) in the Kenyan capital market /
по: Muitherero, Edwin Kibuthu
Опубликовано: (2006)
по: Muitherero, Edwin Kibuthu
Опубликовано: (2006)
Forecasting volatility in the financial markets
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Risk, capital asset pricing, and accounting numbers
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Asset pricing
Опубликовано: (2003)
Опубликовано: (2003)
Why the world economy needs a financial crash and other critical essays on finance and financial economics
по: Toporowski, Jan
Опубликовано: (2010)
по: Toporowski, Jan
Опубликовано: (2010)
Dark markets asset pricing and information transmission in over-the-counter markets /
по: Duffie, Darrell
Опубликовано: (2012)
по: Duffie, Darrell
Опубликовано: (2012)
Stochastic volatility selected readings /
Опубликовано: (2005)
Опубликовано: (2005)
Commodities and the market price of risk /
по: Roache, Shaun K.
Опубликовано: (2008)
по: Roache, Shaun K.
Опубликовано: (2008)
Asset prices and monetary policy
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
A theory of the firm's cost of capital how debt affects the firm's risk, value, tax rate, and the government's tax claim /
по: Rao, Ramesh K. S.
Опубликовано: (2007)
по: Rao, Ramesh K. S.
Опубликовано: (2007)
Modern portfolio theory /
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
Principles of financial economics
по: LeRoy, Stephen F.
Опубликовано: (2001)
по: LeRoy, Stephen F.
Опубликовано: (2001)
Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
по: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Опубликовано: (2013)
по: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Опубликовано: (2013)
Investors and markets portfolio choices, asset prices, and investment advice /
по: Sharpe, William F.
Опубликовано: (2008)
по: Sharpe, William F.
Опубликовано: (2008)
Lévy processes in Lie groups
по: Liao, Ming
Опубликовано: (2004)
по: Liao, Ming
Опубликовано: (2004)
Lévy processes and stochastic calculus
по: Applebaum, David, 1956-
Опубликовано: (2004)
по: Applebaum, David, 1956-
Опубликовано: (2004)
Stock trader's almanac 2014 /
Опубликовано: (2014)
Опубликовано: (2014)
Monetary and macroprudential policy rules in a model with house price booms
по: Kannan, Prakash
Опубликовано: (2009)
по: Kannan, Prakash
Опубликовано: (2009)
The Black-Scholes model
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
по: Focardi, Sergio M.
Опубликовано: (2013)
по: Focardi, Sergio M.
Опубликовано: (2013)
Multi-factor models and signal processing techniques application to quantitative finance /
по: Darolles, Serge
Опубликовано: (2013)
по: Darolles, Serge
Опубликовано: (2013)
Option pricing and estimation of financial models with R
по: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Опубликовано: (2011)
по: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Опубликовано: (2011)
Commodity modeling and pricing methods for analyzing resource market behavior /
по: Schaeffer, Peter V.
Опубликовано: (2008)
по: Schaeffer, Peter V.
Опубликовано: (2008)
Modelling financial time series
по: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Опубликовано: (2008)
по: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Опубликовано: (2008)
Fourier transform methods in finance
Опубликовано: (2010)
Опубликовано: (2010)