Financial models with Lévy processes and volatility clustering
Uloženo v:
| Další autoři: | |
|---|---|
| Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Hoboken, NJ :
Wiley,
c2011.
|
| Edice: | The Frank J. Fabozzi series
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
A behavioral approach to asset pricing
Autor: Shefrin, Hersh, 1948-
Vydáno: (2005)
Autor: Shefrin, Hersh, 1948-
Vydáno: (2005)
Asset price dynamics, volatility, and prediction
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2007)
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2007)
Forecasting expected returns in the financial markets
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model
Autor: Huang, Ting-Ting
Vydáno: (2009)
Autor: Huang, Ting-Ting
Vydáno: (2009)
Financial asset pricing theory, global policy and dynamics /
Vydáno: (2011)
Vydáno: (2011)
Empirical perspectives in capital asset pricing
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Asset pricing a structural theory and its applications /
Autor: Cheng, Bing
Vydáno: (2008)
Autor: Cheng, Bing
Vydáno: (2008)
Credit securitisations and derivatives challenges for the global markets /
Autor: Rosch, Daniel
Vydáno: (2013)
Autor: Rosch, Daniel
Vydáno: (2013)
Expectations and the structure of share prices
Autor: Cragg, J. G.
Vydáno: (1982)
Autor: Cragg, J. G.
Vydáno: (1982)
Evaluating the effectiveness of the capital asset pricing model (CAPM) in the Kenyan capital market /
Autor: Muitherero, Edwin Kibuthu
Vydáno: (2006)
Autor: Muitherero, Edwin Kibuthu
Vydáno: (2006)
Forecasting volatility in the financial markets
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Risk, capital asset pricing, and accounting numbers
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Asset pricing
Vydáno: (2003)
Vydáno: (2003)
Why the world economy needs a financial crash and other critical essays on finance and financial economics
Autor: Toporowski, Jan
Vydáno: (2010)
Autor: Toporowski, Jan
Vydáno: (2010)
Dark markets asset pricing and information transmission in over-the-counter markets /
Autor: Duffie, Darrell
Vydáno: (2012)
Autor: Duffie, Darrell
Vydáno: (2012)
Stochastic volatility selected readings /
Vydáno: (2005)
Vydáno: (2005)
Commodities and the market price of risk /
Autor: Roache, Shaun K.
Vydáno: (2008)
Autor: Roache, Shaun K.
Vydáno: (2008)
Asset prices and monetary policy
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
A theory of the firm's cost of capital how debt affects the firm's risk, value, tax rate, and the government's tax claim /
Autor: Rao, Ramesh K. S.
Vydáno: (2007)
Autor: Rao, Ramesh K. S.
Vydáno: (2007)
Modern portfolio theory /
Autor: O'Brien, John, 1950-
Vydáno: (1995)
Autor: O'Brien, John, 1950-
Vydáno: (1995)
Principles of financial economics
Autor: LeRoy, Stephen F.
Vydáno: (2001)
Autor: LeRoy, Stephen F.
Vydáno: (2001)
Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Autor: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Vydáno: (2013)
Autor: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Vydáno: (2013)
Investors and markets portfolio choices, asset prices, and investment advice /
Autor: Sharpe, William F.
Vydáno: (2008)
Autor: Sharpe, William F.
Vydáno: (2008)
Lévy processes and stochastic calculus
Autor: Applebaum, David, 1956-
Vydáno: (2004)
Autor: Applebaum, David, 1956-
Vydáno: (2004)
Lévy processes in Lie groups
Autor: Liao, Ming
Vydáno: (2004)
Autor: Liao, Ming
Vydáno: (2004)
Stock trader's almanac 2014 /
Vydáno: (2014)
Vydáno: (2014)
Monetary and macroprudential policy rules in a model with house price booms
Autor: Kannan, Prakash
Vydáno: (2009)
Autor: Kannan, Prakash
Vydáno: (2009)
The Black-Scholes model
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
Autor: Focardi, Sergio M.
Vydáno: (2013)
Autor: Focardi, Sergio M.
Vydáno: (2013)
Multi-factor models and signal processing techniques application to quantitative finance /
Autor: Darolles, Serge
Vydáno: (2013)
Autor: Darolles, Serge
Vydáno: (2013)
Option pricing and estimation of financial models with R
Autor: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Vydáno: (2011)
Autor: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Vydáno: (2011)
Commodity modeling and pricing methods for analyzing resource market behavior /
Autor: Schaeffer, Peter V.
Vydáno: (2008)
Autor: Schaeffer, Peter V.
Vydáno: (2008)
Modelling financial time series
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2008)
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2008)
The Fisher model and financial markets
Autor: MacMinn, Richard D.
Vydáno: (2005)
Autor: MacMinn, Richard D.
Vydáno: (2005)