Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Korporativní autor: | |
| Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Princeton [N.J.] :
Princeton University Press,
2009.
|
| Vydání: | 2nd ed. |
| Témata: | |
| On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Obsah:
- pt. 1. The simplest model of financial markets
- pt. 2. Arbitrage and pricing in the one-period model
- pt. 3. Risk and return in the one-period model
- pt. 4. Numerical techniques for optimal portfolio selection in incomplete markets
- pt. 5. Pricing in dynamically complete markets
- pt. 6. Towards a continuous time
- pt. 7. Fast fourier transform.