The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
[Washington, District of Columbia] :
International Monetary Fund,
2008.
|
| סדרה: | IMF working paper ;
WP/08/194 |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים
The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
מאת: Capuano, Christian
יצא לאור: (2008)
מאת: Capuano, Christian
יצא לאור: (2008)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
מאת: Sinclair, Euan, 1969-
יצא לאור: (2010)
מאת: Sinclair, Euan, 1969-
יצא לאור: (2010)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
מאת: Sinclair, Euan, 1969-
יצא לאור: (2010)
מאת: Sinclair, Euan, 1969-
יצא לאור: (2010)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Option valuation and Option tutor /
מאת: O'Brien, John, 1950-
יצא לאור: (1995)
מאת: O'Brien, John, 1950-
יצא לאור: (1995)
Option valuation and Option tutor /
מאת: O'Brien, John, 1950-
יצא לאור: (1995)
מאת: O'Brien, John, 1950-
יצא לאור: (1995)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
יצא לאור: (2008)
יצא לאור: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
יצא לאור: (2008)
יצא לאור: (2008)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
מאת: Jabbour, George (George Moussa)
יצא לאור: (2010)
מאת: Jabbour, George (George Moussa)
יצא לאור: (2010)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
מאת: Jabbour, George (George Moussa)
יצא לאור: (2010)
מאת: Jabbour, George (George Moussa)
יצא לאור: (2010)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
מאת: Chan-Lau, Jorge A.
יצא לאור: (2006)
Robust static super-replication of barrier options
מאת: Maruhn, Jan H.
יצא לאור: (2009)
מאת: Maruhn, Jan H.
יצא לאור: (2009)
Robust static super-replication of barrier options
מאת: Maruhn, Jan H.
יצא לאור: (2009)
מאת: Maruhn, Jan H.
יצא לאור: (2009)
The costs of sovereign default /
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2008)
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2008)
The costs of sovereign default /
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2008)
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2008)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
מאת: Clark, Iain J.
יצא לאור: (2011)
מאת: Clark, Iain J.
יצא לאור: (2011)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
מאת: Clark, Iain J.
יצא לאור: (2011)
מאת: Clark, Iain J.
יצא לאור: (2011)
The Black-Scholes model
מאת: Capi�nski, Marek, 1951-
יצא לאור: (2012)
מאת: Capi�nski, Marek, 1951-
יצא לאור: (2012)
The Black-Scholes model
מאת: Capi�nski, Marek, 1951-
יצא לאור: (2012)
מאת: Capi�nski, Marek, 1951-
יצא לאור: (2012)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2013)
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2013)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2013)
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2013)
Macro-hedging for commodity exporters
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2009)
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2009)
Macro-hedging for commodity exporters
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2009)
מאת: Borensztein, Eduardo
יצא לאור: (2009)
The pricing of credit default swaps during distress
מאת: Andritzky, Jochen R.
יצא לאור: (2006)
מאת: Andritzky, Jochen R.
יצא לאור: (2006)
The pricing of credit default swaps during distress
מאת: Andritzky, Jochen R.
יצא לאור: (2006)
מאת: Andritzky, Jochen R.
יצא לאור: (2006)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2015)
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2015)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2015)
מאת: Rouah, Fabrice, 1964-
יצא לאור: (2015)
Forecasting volatility in the financial markets
יצא לאור: (2007)
יצא לאור: (2007)
Forecasting volatility in the financial markets
יצא לאור: (2007)
יצא לאור: (2007)
Fourier transform methods in finance
יצא לאור: (2010)
יצא לאור: (2010)
Fourier transform methods in finance
יצא לאור: (2010)
יצא לאור: (2010)
American-type options.
מאת: Silvestrov, Dmitrii S.
יצא לאור: (2015)
מאת: Silvestrov, Dmitrii S.
יצא לאור: (2015)
American-type options.
מאת: Silvestrov, Dmitrii S.
יצא לאור: (2015)
מאת: Silvestrov, Dmitrii S.
יצא לאור: (2015)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
מאת: Gregory, Jon
יצא לאור: (2014)
מאת: Gregory, Jon
יצא לאור: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
מאת: Gregory, Jon
יצא לאור: (2014)
מאת: Gregory, Jon
יצא לאור: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
מאת: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
יצא לאור: (2011)
מאת: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
יצא לאור: (2011)