The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | Electronig eLyfr |
| Iaith: | Saesneg |
| Cyhoeddwyd: |
[Washington, District of Columbia] :
International Monetary Fund,
2008.
|
| Cyfres: | IMF working paper ;
WP/08/194 |
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
Eitemau Tebyg
The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
gan: Capuano, Christian
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Capuano, Christian
Cyhoeddwyd: (2008)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
gan: Sinclair, Euan, 1969-
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Sinclair, Euan, 1969-
Cyhoeddwyd: (2010)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
gan: Sinclair, Euan, 1969-
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Sinclair, Euan, 1969-
Cyhoeddwyd: (2010)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Option valuation and Option tutor /
gan: O'Brien, John, 1950-
Cyhoeddwyd: (1995)
gan: O'Brien, John, 1950-
Cyhoeddwyd: (1995)
Option valuation and Option tutor /
gan: O'Brien, John, 1950-
Cyhoeddwyd: (1995)
gan: O'Brien, John, 1950-
Cyhoeddwyd: (1995)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Cyhoeddwyd: (2008)
Cyhoeddwyd: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Cyhoeddwyd: (2008)
Cyhoeddwyd: (2008)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
gan: Jabbour, George (George Moussa)
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Jabbour, George (George Moussa)
Cyhoeddwyd: (2010)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
gan: Jabbour, George (George Moussa)
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Jabbour, George (George Moussa)
Cyhoeddwyd: (2010)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Chan-Lau, Jorge A.
Cyhoeddwyd: (2006)
Robust static super-replication of barrier options
gan: Maruhn, Jan H.
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Maruhn, Jan H.
Cyhoeddwyd: (2009)
Robust static super-replication of barrier options
gan: Maruhn, Jan H.
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Maruhn, Jan H.
Cyhoeddwyd: (2009)
The costs of sovereign default /
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2008)
The costs of sovereign default /
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2008)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
gan: Clark, Iain J.
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Clark, Iain J.
Cyhoeddwyd: (2011)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
gan: Clark, Iain J.
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Clark, Iain J.
Cyhoeddwyd: (2011)
The Black-Scholes model
gan: Capi�nski, Marek, 1951-
Cyhoeddwyd: (2012)
gan: Capi�nski, Marek, 1951-
Cyhoeddwyd: (2012)
The Black-Scholes model
gan: Capi�nski, Marek, 1951-
Cyhoeddwyd: (2012)
gan: Capi�nski, Marek, 1951-
Cyhoeddwyd: (2012)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2013)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2013)
Macro-hedging for commodity exporters
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2009)
Macro-hedging for commodity exporters
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Borensztein, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2009)
The pricing of credit default swaps during distress
gan: Andritzky, Jochen R.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Andritzky, Jochen R.
Cyhoeddwyd: (2006)
The pricing of credit default swaps during distress
gan: Andritzky, Jochen R.
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Andritzky, Jochen R.
Cyhoeddwyd: (2006)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2015)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Rouah, Fabrice, 1964-
Cyhoeddwyd: (2015)
Forecasting volatility in the financial markets
Cyhoeddwyd: (2007)
Cyhoeddwyd: (2007)
Forecasting volatility in the financial markets
Cyhoeddwyd: (2007)
Cyhoeddwyd: (2007)
Fourier transform methods in finance
Cyhoeddwyd: (2010)
Cyhoeddwyd: (2010)
Fourier transform methods in finance
Cyhoeddwyd: (2010)
Cyhoeddwyd: (2010)
American-type options.
gan: Silvestrov, Dmitrii S.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Silvestrov, Dmitrii S.
Cyhoeddwyd: (2015)
American-type options.
gan: Silvestrov, Dmitrii S.
Cyhoeddwyd: (2015)
gan: Silvestrov, Dmitrii S.
Cyhoeddwyd: (2015)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
gan: Gregory, Jon
Cyhoeddwyd: (2014)
gan: Gregory, Jon
Cyhoeddwyd: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
gan: Gregory, Jon
Cyhoeddwyd: (2014)
gan: Gregory, Jon
Cyhoeddwyd: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
gan: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Cyhoeddwyd: (2011)