The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | الكتروني كتاب الكتروني |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
[Washington, District of Columbia] :
International Monetary Fund,
2008.
|
| سلاسل: | IMF working paper ;
WP/08/194 |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
حسب: Capuano, Christian
منشور في: (2008)
حسب: Capuano, Christian
منشور في: (2008)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
حسب: Sinclair, Euan, 1969-
منشور في: (2010)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Option valuation and Option tutor /
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
Option valuation and Option tutor /
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
حسب: O'Brien, John, 1950-
منشور في: (1995)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
منشور في: (2008)
منشور في: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
منشور في: (2008)
منشور في: (2008)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
حسب: Jabbour, George (George Moussa)
منشور في: (2010)
حسب: Jabbour, George (George Moussa)
منشور في: (2010)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
حسب: Jabbour, George (George Moussa)
منشور في: (2010)
حسب: Jabbour, George (George Moussa)
منشور في: (2010)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Distance-to-default in banking a bridge too far? /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)
Robust static super-replication of barrier options
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
Robust static super-replication of barrier options
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
حسب: Maruhn, Jan H.
منشور في: (2009)
The costs of sovereign default /
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2008)
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2008)
The costs of sovereign default /
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2008)
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2008)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
حسب: Clark, Iain J.
منشور في: (2011)
حسب: Clark, Iain J.
منشور في: (2011)
Foreign exchange option pricing a practitioner's guide /
حسب: Clark, Iain J.
منشور في: (2011)
حسب: Clark, Iain J.
منشور في: (2011)
The Black-Scholes model
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
The Black-Scholes model
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
حسب: Capi�nski, Marek, 1951-
منشور في: (2012)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2013)
Macro-hedging for commodity exporters
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2009)
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2009)
Macro-hedging for commodity exporters
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2009)
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2009)
The pricing of credit default swaps during distress
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
The pricing of credit default swaps during distress
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
حسب: Andritzky, Jochen R.
منشور في: (2006)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
حسب: Rouah, Fabrice, 1964-
منشور في: (2015)
Forecasting volatility in the financial markets
منشور في: (2007)
منشور في: (2007)
Forecasting volatility in the financial markets
منشور في: (2007)
منشور في: (2007)
Fourier transform methods in finance
منشور في: (2010)
منشور في: (2010)
Fourier transform methods in finance
منشور في: (2010)
منشور في: (2010)
American-type options.
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
American-type options.
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
حسب: Silvestrov, Dmitrii S.
منشور في: (2015)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
حسب: Gregory, Jon
منشور في: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
حسب: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
منشور في: (2011)
حسب: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
منشور في: (2011)