Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulae, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers Ḿanifesto and lots more /
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
New York :
Wiley,
2009.
|
| Редактирование: | 2nd ed. |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
Mathematical techniques in financial market trading
по: Mak, Don K.
Опубликовано: (2006)
по: Mak, Don K.
Опубликовано: (2006)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
Principles of financial economics
по: LeRoy, Stephen F.
Опубликовано: (2001)
по: LeRoy, Stephen F.
Опубликовано: (2001)
Fourier transform methods in finance
Опубликовано: (2010)
Опубликовано: (2010)
Hypermodels in mathematical finance modelling via infinitesimal analysis /
по: Ng, Siu-Ah
Опубликовано: (2003)
по: Ng, Siu-Ah
Опубликовано: (2003)
The Black-Scholes model
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
Robust static super-replication of barrier options
по: Maruhn, Jan H.
Опубликовано: (2009)
по: Maruhn, Jan H.
Опубликовано: (2009)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
по: Rees, Michael, 1964-
Опубликовано: (2008)
по: Rees, Michael, 1964-
Опубликовано: (2008)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Опубликовано: (2006)
Опубликовано: (2006)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Опубликовано: (2005)
Опубликовано: (2005)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
Probability, finance and insurance proceedings of a workshop at the University of Hong Kong, Hong Kong, 15-17 July 2002 /
Опубликовано: (2004)
Опубликовано: (2004)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
Multi-factor models and signal processing techniques application to quantitative finance /
по: Darolles, Serge
Опубликовано: (2013)
по: Darolles, Serge
Опубликовано: (2013)
Option valuation and Option tutor /
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
Advanced financial modelling
Опубликовано: (2009)
Опубликовано: (2009)
Quantitative finance for physicists an introduction /
по: Schmidt, Anatoly B.
Опубликовано: (2005)
по: Schmidt, Anatoly B.
Опубликовано: (2005)
Forecasting volatility in the financial markets
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Linear factor models in finance
Опубликовано: (2005)
Опубликовано: (2005)
The Kelly capital growth investment criterion theory and practice /
Опубликовано: (2011)
Опубликовано: (2011)
Handbook of high-frequency trading and modeling in finance /
Опубликовано: (2016)
Опубликовано: (2016)
American-type options.
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
Optional law the structure of legal entitlements /
по: Ayres, Ian
Опубликовано: (2005)
по: Ayres, Ian
Опубликовано: (2005)
Dynamic copula methods in finance
Опубликовано: (2011)
Опубликовано: (2011)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
по: Tang, Yi
Опубликовано: (2007)
по: Tang, Yi
Опубликовано: (2007)
The Fisher model and financial markets
по: MacMinn, Richard D.
Опубликовано: (2005)
по: MacMinn, Richard D.
Опубликовано: (2005)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
The nature of informed option trading : evidence from the takeover market /
по: Klapper, Marco
Опубликовано: (2014)
по: Klapper, Marco
Опубликовано: (2014)
Finance, economics, and mathematics /
по: Vasicek, Oldrich Alfons
Опубликовано: (2016)
по: Vasicek, Oldrich Alfons
Опубликовано: (2016)
Numerical methods in finance /
Опубликовано: (2010)
Опубликовано: (2010)
Copula methods in finance
по: Cherubini, Umberto
Опубликовано: (2004)
по: Cherubini, Umberto
Опубликовано: (2004)
The new dynamic public finance
по: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Опубликовано: (2010)
по: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Опубликовано: (2010)
A workout in computational finance
по: Aichinger, Michael, 1979-
Опубликовано: (2013)
по: Aichinger, Michael, 1979-
Опубликовано: (2013)
Numerical methods in finance /
Опубликовано: (2012)
Опубликовано: (2012)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
по: Huynh, Huu Tue
Опубликовано: (2008)
по: Huynh, Huu Tue
Опубликовано: (2008)
Fundamental models in financial theory /
по: Peleg, Doron, 1952-
Опубликовано: (2014)
по: Peleg, Doron, 1952-
Опубликовано: (2014)
Spillovers to emerging equity markets an econometric assessment /
по: Psalida, L. Effie
Опубликовано: (2009)
по: Psalida, L. Effie
Опубликовано: (2009)