Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulae, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers Ḿanifesto and lots more /
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Coauteur: | |
| Formaat: | Elektronisch E-boek |
| Taal: | Engels |
| Gepubliceerd in: |
New York :
Wiley,
2009.
|
| Editie: | 2nd ed. |
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
Gelijkaardige items
Mathematical techniques in financial market trading
door: Mak, Don K.
Gepubliceerd in: (2006)
door: Mak, Don K.
Gepubliceerd in: (2006)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Gepubliceerd in: (2008)
Gepubliceerd in: (2008)
Principles of financial economics
door: LeRoy, Stephen F.
Gepubliceerd in: (2001)
door: LeRoy, Stephen F.
Gepubliceerd in: (2001)
Fourier transform methods in finance
Gepubliceerd in: (2010)
Gepubliceerd in: (2010)
Hypermodels in mathematical finance modelling via infinitesimal analysis /
door: Ng, Siu-Ah
Gepubliceerd in: (2003)
door: Ng, Siu-Ah
Gepubliceerd in: (2003)
The Black-Scholes model
door: Capi�nski, Marek, 1951-
Gepubliceerd in: (2012)
door: Capi�nski, Marek, 1951-
Gepubliceerd in: (2012)
Robust static super-replication of barrier options
door: Maruhn, Jan H.
Gepubliceerd in: (2009)
door: Maruhn, Jan H.
Gepubliceerd in: (2009)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
door: Rees, Michael, 1964-
Gepubliceerd in: (2008)
door: Rees, Michael, 1964-
Gepubliceerd in: (2008)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
door: Rouah, Fabrice, 1964-
Gepubliceerd in: (2013)
door: Rouah, Fabrice, 1964-
Gepubliceerd in: (2013)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Gepubliceerd in: (2006)
Gepubliceerd in: (2006)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Gepubliceerd in: (2007)
Gepubliceerd in: (2007)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Gepubliceerd in: (2005)
Gepubliceerd in: (2005)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Gepubliceerd in: (2008)
Gepubliceerd in: (2008)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
door: Rouah, Fabrice, 1964-
Gepubliceerd in: (2015)
door: Rouah, Fabrice, 1964-
Gepubliceerd in: (2015)
Probability, finance and insurance proceedings of a workshop at the University of Hong Kong, Hong Kong, 15-17 July 2002 /
Gepubliceerd in: (2004)
Gepubliceerd in: (2004)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
door: Sinclair, Euan, 1969-
Gepubliceerd in: (2010)
door: Sinclair, Euan, 1969-
Gepubliceerd in: (2010)
Multi-factor models and signal processing techniques application to quantitative finance /
door: Darolles, Serge
Gepubliceerd in: (2013)
door: Darolles, Serge
Gepubliceerd in: (2013)
Option valuation and Option tutor /
door: O'Brien, John, 1950-
Gepubliceerd in: (1995)
door: O'Brien, John, 1950-
Gepubliceerd in: (1995)
Quantitative finance for physicists an introduction /
door: Schmidt, Anatoly B.
Gepubliceerd in: (2005)
door: Schmidt, Anatoly B.
Gepubliceerd in: (2005)
Advanced financial modelling
Gepubliceerd in: (2009)
Gepubliceerd in: (2009)
Forecasting volatility in the financial markets
Gepubliceerd in: (2007)
Gepubliceerd in: (2007)
Linear factor models in finance
Gepubliceerd in: (2005)
Gepubliceerd in: (2005)
The Kelly capital growth investment criterion theory and practice /
Gepubliceerd in: (2011)
Gepubliceerd in: (2011)
Handbook of high-frequency trading and modeling in finance /
Gepubliceerd in: (2016)
Gepubliceerd in: (2016)
American-type options.
door: Silvestrov, Dmitrii S.
Gepubliceerd in: (2015)
door: Silvestrov, Dmitrii S.
Gepubliceerd in: (2015)
Optional law the structure of legal entitlements /
door: Ayres, Ian
Gepubliceerd in: (2005)
door: Ayres, Ian
Gepubliceerd in: (2005)
Dynamic copula methods in finance
Gepubliceerd in: (2011)
Gepubliceerd in: (2011)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
door: Tang, Yi
Gepubliceerd in: (2007)
door: Tang, Yi
Gepubliceerd in: (2007)
The Fisher model and financial markets
door: MacMinn, Richard D.
Gepubliceerd in: (2005)
door: MacMinn, Richard D.
Gepubliceerd in: (2005)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
door: Rebonato, Riccardo
Gepubliceerd in: (2009)
door: Rebonato, Riccardo
Gepubliceerd in: (2009)
Finance, economics, and mathematics /
door: Vasicek, Oldrich Alfons
Gepubliceerd in: (2016)
door: Vasicek, Oldrich Alfons
Gepubliceerd in: (2016)
The nature of informed option trading : evidence from the takeover market /
door: Klapper, Marco
Gepubliceerd in: (2014)
door: Klapper, Marco
Gepubliceerd in: (2014)
Numerical methods in finance /
Gepubliceerd in: (2010)
Gepubliceerd in: (2010)
Copula methods in finance
door: Cherubini, Umberto
Gepubliceerd in: (2004)
door: Cherubini, Umberto
Gepubliceerd in: (2004)
The new dynamic public finance
door: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Gepubliceerd in: (2010)
door: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Gepubliceerd in: (2010)
A workout in computational finance
door: Aichinger, Michael, 1979-
Gepubliceerd in: (2013)
door: Aichinger, Michael, 1979-
Gepubliceerd in: (2013)
Numerical methods in finance /
Gepubliceerd in: (2012)
Gepubliceerd in: (2012)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
door: Huynh, Huu Tue
Gepubliceerd in: (2008)
door: Huynh, Huu Tue
Gepubliceerd in: (2008)
Fundamental models in financial theory /
door: Peleg, Doron, 1952-
Gepubliceerd in: (2014)
door: Peleg, Doron, 1952-
Gepubliceerd in: (2014)
Spillovers to emerging equity markets an econometric assessment /
door: Psalida, L. Effie
Gepubliceerd in: (2009)
door: Psalida, L. Effie
Gepubliceerd in: (2009)