Зображення обкладинки

QR код

Arbitrage theory in continuous time

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автор:	Björk, Tomas
Співавтор:	ebrary, Inc
Формат:	Електронний ресурс eКнига
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Oxford : Oxford University Press, 2009.
Редагування:	3rd ed.
Серія:	Oxford finance series
Предмети:	Arbitrage > Mathematical models. Derivative securities > Prices > Mathematics. Electronic books.
Онлайн доступ:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
за авторством: Jarrow, Robert A.
Опубліковано: (2008)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
за авторством: Gregory, Jon, Ph. D.
Опубліковано: (2012)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
за авторством: Gregory, Jon
Опубліковано: (2014)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
за авторством: Tang, Yi
Опубліковано: (2007)

Arbitrage, hedging, and speculation the foreign exchange market /
за авторством: Clark, Ephraim, professor
Опубліковано: (2004)

Hedging derivatives
за авторством: Rheinländer, Thorsten
Опубліковано: (2011)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
за авторством: Gregory, Jon, Ph. D.
Опубліковано: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
за авторством: Gregory, Jon, 1971-
Опубліковано: (2015)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
за авторством: Rebonato, Riccardo
Опубліковано: (2009)

Forecasting volatility in the financial markets
Опубліковано: (2007)

Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
за авторством: Albanese, Claudio
Опубліковано: (2006)

Calendar anomalies and arbitrage
за авторством: Ziemba, W. T.
Опубліковано: (2012)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
за авторством: Webber, Nick
Опубліковано: (2011)

Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide /
за авторством: Marroni, Leonardo, 1980-
Опубліковано: (2014)

An arbitrage guide to financial markets
за авторством: Dubil, Robert
Опубліковано: (2004)

Fourier transform methods in finance
Опубліковано: (2010)

Financial engineering and arbitrage in the financial markets
за авторством: Dubil, Robert
Опубліковано: (2011)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
за авторством: Černý, Aleš, 1971-
Опубліковано: (2009)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Опубліковано: (2008)

The Black-Scholes model
за авторством: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубліковано: (2012)

Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
за авторством: Sinclair, Euan, 1969-
Опубліковано: (2010)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
за авторством: Siṃha, Manamohana
Опубліковано: (2009)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
за авторством: Mastro, Michael A., 1975-
Опубліковано: (2013)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Опубліковано: (2011)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
за авторством: Eales, Brian Anthony
Опубліковано: (2003)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
за авторством: Chan-Lau, Jorge A.
Опубліковано: (2006)

Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
за авторством: Chisholm, Andrew, 1959-
Опубліковано: (2010)

Managing risks with derivatives
Опубліковано: (2007)

Derivatives : principles and practice /
за авторством: Sundaram, Rangarajan K.
Опубліковано: (2011)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
за авторством: Chisholm, Andrew
Опубліковано: (2010)

Clearing and settlement of derivatives
за авторством: Loader, David
Опубліковано: (2005)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
за авторством: Bossu, Sébastien
Опубліковано: (2014)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
за авторством: Gottesman, Aron
Опубліковано: (2016)

Global derivative debacles from theory to malpractice /
за авторством: Jacque, Laurent L.
Опубліковано: (2010)

Financial derivatives : pricing application and mathematics /
за авторством: Baz, Jamil
Опубліковано: (2004)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
за авторством: Segoviano Basurto, Miguel A.
Опубліковано: (2008)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
за авторством: Bossu, Sébastien
Опубліковано: (2012)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
за авторством: Chan-Lau, Jorge A.
Опубліковано: (2006)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
за авторством: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубліковано: (2013)

Swaps and other derivatives
за авторством: Flavell, Richard
Опубліковано: (2010)