Beeld op de omslag

QR code

Arbitrage theory in continuous time

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Björk, Tomas
Coauteur:	ebrary, Inc
Formaat:	Elektronisch E-boek
Taal:	Engels
Gepubliceerd in:	Oxford : Oxford University Press, 2009.
Editie:	3rd ed.
Reeks:	Oxford finance series
Onderwerpen:	Arbitrage > Mathematical models. Derivative securities > Prices > Mathematics. Electronic books.
Online toegang:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Gelijkaardige items

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
door: Jarrow, Robert A.
Gepubliceerd in: (2008)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
door: Gregory, Jon
Gepubliceerd in: (2014)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
door: Gregory, Jon, Ph. D.
Gepubliceerd in: (2012)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
door: Tang, Yi
Gepubliceerd in: (2007)

Arbitrage, hedging, and speculation the foreign exchange market /
door: Clark, Ephraim, professor
Gepubliceerd in: (2004)

Hedging derivatives
door: Rheinländer, Thorsten
Gepubliceerd in: (2011)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
door: Gregory, Jon, Ph. D.
Gepubliceerd in: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
door: Gregory, Jon, 1971-
Gepubliceerd in: (2015)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
door: Rebonato, Riccardo
Gepubliceerd in: (2009)

Forecasting volatility in the financial markets
Gepubliceerd in: (2007)

Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
door: Albanese, Claudio
Gepubliceerd in: (2006)

Calendar anomalies and arbitrage
door: Ziemba, W. T.
Gepubliceerd in: (2012)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
door: Webber, Nick
Gepubliceerd in: (2011)

Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide /
door: Marroni, Leonardo, 1980-
Gepubliceerd in: (2014)

An arbitrage guide to financial markets
door: Dubil, Robert
Gepubliceerd in: (2004)

Fourier transform methods in finance
Gepubliceerd in: (2010)

Financial engineering and arbitrage in the financial markets
door: Dubil, Robert
Gepubliceerd in: (2011)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
door: Černý, Aleš, 1971-
Gepubliceerd in: (2009)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Gepubliceerd in: (2008)

The Black-Scholes model
door: Capi�nski, Marek, 1951-
Gepubliceerd in: (2012)

Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
door: Sinclair, Euan, 1969-
Gepubliceerd in: (2010)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
door: Siṃha, Manamohana
Gepubliceerd in: (2009)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
door: Mastro, Michael A., 1975-
Gepubliceerd in: (2013)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Gepubliceerd in: (2011)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
door: Eales, Brian Anthony
Gepubliceerd in: (2003)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
door: Chan-Lau, Jorge A.
Gepubliceerd in: (2006)

Managing risks with derivatives
Gepubliceerd in: (2007)

Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
door: Chisholm, Andrew, 1959-
Gepubliceerd in: (2010)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
door: Chisholm, Andrew
Gepubliceerd in: (2010)

Derivatives : principles and practice /
door: Sundaram, Rangarajan K.
Gepubliceerd in: (2011)

Clearing and settlement of derivatives
door: Loader, David
Gepubliceerd in: (2005)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
door: Bossu, Sébastien
Gepubliceerd in: (2014)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
door: Gottesman, Aron
Gepubliceerd in: (2016)

Global derivative debacles from theory to malpractice /
door: Jacque, Laurent L.
Gepubliceerd in: (2010)

Financial derivatives : pricing application and mathematics /
door: Baz, Jamil
Gepubliceerd in: (2004)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
door: Segoviano Basurto, Miguel A.
Gepubliceerd in: (2008)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
door: Chan-Lau, Jorge A.
Gepubliceerd in: (2006)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
door: Bossu, Sébastien
Gepubliceerd in: (2012)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
door: Rouah, Fabrice, 1964-
Gepubliceerd in: (2013)

The Chinese Yuan internationalization and financial products in China /
door: Zhang, Peter G.
Gepubliceerd in: (2011)