Kansikuva

QR-koodi

Arbitrage theory in continuous time

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Björk, Tomas
Yhteisötekijä:	ebrary, Inc
Aineistotyyppi:	Elektroninen E-kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	Oxford : Oxford University Press, 2009.
Painos:	3rd ed.
Sarja:	Oxford finance series
Aiheet:	Arbitrage > Mathematical models. Derivative securities > Prices > Mathematics. Electronic books.
Linkit:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Tekijä: Jarrow, Robert A.
Julkaistu: (2008)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2012)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Tekijä: Gregory, Jon
Julkaistu: (2014)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Tekijä: Tang, Yi
Julkaistu: (2007)

Arbitrage, hedging, and speculation the foreign exchange market /
Tekijä: Clark, Ephraim, professor
Julkaistu: (2004)

Hedging derivatives
Tekijä: Rheinländer, Thorsten
Julkaistu: (2011)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Tekijä: Rebonato, Riccardo
Julkaistu: (2009)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Tekijä: Gregory, Jon, 1971-
Julkaistu: (2015)

Forecasting volatility in the financial markets
Julkaistu: (2007)

Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
Tekijä: Albanese, Claudio
Julkaistu: (2006)

Calendar anomalies and arbitrage
Tekijä: Ziemba, W. T.
Julkaistu: (2012)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
Tekijä: Webber, Nick
Julkaistu: (2011)

Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide /
Tekijä: Marroni, Leonardo, 1980-
Julkaistu: (2014)

An arbitrage guide to financial markets
Tekijä: Dubil, Robert
Julkaistu: (2004)

Fourier transform methods in finance
Julkaistu: (2010)

Financial engineering and arbitrage in the financial markets
Tekijä: Dubil, Robert
Julkaistu: (2011)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Tekijä: Černý, Aleš, 1971-
Julkaistu: (2009)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Julkaistu: (2008)

The Black-Scholes model
Tekijä: Capi�nski, Marek, 1951-
Julkaistu: (2012)

Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Tekijä: Sinclair, Euan, 1969-
Julkaistu: (2010)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
Tekijä: Siṃha, Manamohana
Julkaistu: (2009)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
Tekijä: Mastro, Michael A., 1975-
Julkaistu: (2013)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Julkaistu: (2011)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
Tekijä: Eales, Brian Anthony
Julkaistu: (2003)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

Managing risks with derivatives
Julkaistu: (2007)

Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
Tekijä: Chisholm, Andrew, 1959-
Julkaistu: (2010)

Derivatives : principles and practice /
Tekijä: Sundaram, Rangarajan K.
Julkaistu: (2011)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
Tekijä: Chisholm, Andrew
Julkaistu: (2010)

Clearing and settlement of derivatives
Tekijä: Loader, David
Julkaistu: (2005)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
Tekijä: Bossu, Sébastien
Julkaistu: (2014)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
Tekijä: Gottesman, Aron
Julkaistu: (2016)

Global derivative debacles from theory to malpractice /
Tekijä: Jacque, Laurent L.
Julkaistu: (2010)

Financial derivatives : pricing application and mathematics /
Tekijä: Baz, Jamil
Julkaistu: (2004)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
Tekijä: Segoviano Basurto, Miguel A.
Julkaistu: (2008)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
Tekijä: Bossu, Sébastien
Julkaistu: (2012)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Tekijä: Rouah, Fabrice, 1964-
Julkaistu: (2013)

The Chinese Yuan internationalization and financial products in China /
Tekijä: Zhang, Peter G.
Julkaistu: (2011)